Nse Forex Derivater

Valutaderivater En valuta fremtid. også kjent som FX fremtid. er en futureskontrakt for å bytte en valuta til en annen på en bestemt dato i fremtiden til en pris (valutakurs) som er fastsatt på kjøpsdatoen. På NSE er prisen på en fremtidig kontrakt i forhold til INR per enhet av annen valuta, f. eks. Amerikanske dollar. Valuta fremtidige kontrakter gir investorer sikring mot valutarisiko. Valuta Derivater er tilgjengelige på fire valutapar, nemlig. Amerikanske dollar (USD), Euro (EUR), Storbritannia Pound (GBP) og Japansk Yen (JPY). Valutaalternativer er for tiden tilgjengelige på amerikanske dollar. Aktuelle markedsrapporter Få tilgang til daglige markedssrapporter og slutten av dagen rapporter som Bhavcopy, daglig volatilitet og oppgjørspriser, markedsaktivitetsrapporter og diverse slike rapporter som gir et innblikk i dagens handel. Daily ReportsNSE Valuta Derivative Final Settlement Price Referansesatsen fastsatt av RBI to virkedager før den endelige oppgjørsdatoen vil bli brukt til endelig oppgjør. Valutarederivets handelssystem av NSE, kalt NEAT-CDS (National Exchange for Automated Trading Currency Derivatives Segment) trading system, gir en fullstendig automatisert skjermbasert handel for valuta futures på landsdekkende basis, samt en online overvåking og overvåkingsmekanisme. Den støtter et ordrevet marked og gir fullstendig gjennomsiktighet i handelsvirksomheten. Det elektroniske handelssystemet ligner på handel med egenkapitalderivater i Futures amp Options (FampO) segmentet av NSE. Klientmeglerforhold i derivater Segment En kunde av et handelsmedlem kreves å inngå avtale med handelsmedlemmet før han begynner å handle. En klient er kvalifisert til å få alle detaljer om hans eller hennes ordrer og handler fra handelsmedlemmet. Et handelsmedlem må sikre overholdelse spesielt med hensyn til følgende når du arbeider med klienter: 1. Fylling av 8216Know Your Client8217 skjema 2. Gjennomføring av Client Broker-avtale 3. Ta risikofaktorer til kundens kunnskap ved å få bekreftelse fra klienten om risikoopplysning dokument 4. Tidlig utførelse av ordrer etter instruksjon av klienter i respektive klientkoder. 5. Samling av tilstrekkelige marginer fra klienten. 6. Vedlikehold av separat kundekonto for segregering av kundepenger. 7. Tidlig utstedelse av kontraktnotater i henhold til foreskrevet format til klienten. 8. Sikre rettidig innbetaling og utbetaling av midler til og fra klientene. 9. Løsning av klager fra klienter hvis det er noe tidligst. 10. Unngå kvittering og betaling av kontanter og avtale bare gjennom kontoutbetalte sjekker. 11. Sende den periodiske regnskapsoppstillingen til klienter. 12. Ikke lading for mye megling 13. Opprettholde unik klientkode i henhold til forskriftene Systemet tillater handelsmedlemmene å legge inn ordrer med ulike forhold knyttet til dem etter deres krav. Disse betingelsene er bruttopdelt i følgende kategorier: Den maksimale meglerhandel som et handelsmedlem krever i forhold til handler som er gjennomført i kontraktene som er innvilget til å handle på valutaderivatssegmentet av NSE, fastsettes til 2,5 av kontraktsverdien. Transaksjonskostnadene som skal betales til handelsselskapets utveksling for de handler som utføres av ham på valutaderivatssegmentet, vil være som foreskrevet av børsen fra tid til annen. Handelsmedlemmene vil også bidra til Investor Protection Fund of Currency Derivatives-segmentet til den frekvensen som kan foreskrives av Exchange fra tid til annen. Clearing og Settlement National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) forplikter seg til clearing og oppgjør av alle handler som utføres på NSE-valutasegmentet. Det fungerer også som juridisk motpart for alle handler på valutaderivatssegmentet og sikrer deres økonomiske oppgjør. Avregning av valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter har to typer bosetninger, MTM-oppgjøret som skjer kontinuerlig ved slutten av hver dag, og det endelige oppgjøret som skjer på den siste handelsdagen for futureskontrakten. Merk til Markedsoppgjør (MTM Settlement): Alle terminskontrakter for hvert medlem er merket til marked (MTM) til den daglige oppgjørsprisen for den relevante futureskontrakten på slutten av hver dag. Overskuddene beregnes som forskjellen mellom: Handelsprisen og dag8217s oppgjørspris for kontrakter utført i løpet av dagen, men ikke kvadratet opp. Den forrige dag8217s oppgjørskurs og nåværende dag8217s oppgjørskurs for fremførte kontrakter. Kjøpesummen og salgsprisen for kontrakter utført i løpet av dagen og kvadret opp. Endelig oppgjør for futures På den siste handelsdagen for terminkontrakter, etter avslutning av åpningstidene, markerer NSCCL alle posisjoner av en CM til sluttoppgjørsprisen og den resulterende resultatlønnen avregnes kontant. Endelig oppgjørslønsket beløp debiteres til den relevante CM8217s clearing bankkonto på T2 arbeidsdag etter siste handelsdag i kontrakten (Kontraktens utløpsdag). Avregningspriser for futures Daglig avregningskurs på en handelsdag er sluttkurs for de respektive futureskontrakter på en slik dag. Slutkursen for en futureskontrakt er for tiden beregnet som den siste halvtime vektede gjennomsnittsprisen på kontrakten i NSE-derivatssegmentet. Den endelige oppgjørsprisen er RBI-referansesatsen på den siste handelsdagen for futures-kontrakten. Alle åpne posisjoner skal merkes til marked på sluttoppgjørsprisen. Slike merket til markedsresultat tap skal betales til mottak fra clearingmedlemmer. NSCCL har utviklet en omfattende risikobegrensningsmekanisme for segmentet for valutaderivater. De fremtredende trekkene ved risikoindusjonsmekanismen i segmentet for valutaderivater er: Den økonomiske soliditeten til medlemmene er nøkkelen til risikostyring. Kravene til medlemskap i form av kapitaldekning (nettoverdi, sikkerhetsinnskudd) er derfor ganske strenge. NSCCL tar en opprinnelig startmargin for alle åpne posisjoner på en CM. Det spesifiserer de opprinnelige marginkravene for hver futureskontrakt på daglig basis. Det følger også en verdi-til-risiko (VaR) basert marginal gjennom SPAN. CM samler i sin tur innledende margin fra TM og deres respektive kunder. Medlemmernes åpne posisjoner er merket til marked basert på kontraktsavregningspris for hver kontrakt. Forskjellen avregnes kontant på T1-basis. NSCCL8217s online posisjon overvåkingssystem overvåker medlemmets åpne posisjoner og marginer i sanntid i forhold til innskuddene som er gitt av CM-grensene som er satt til TM av CM. On-line posisjon overvåkingssystemet genererer varsler når marginene til et medlem når X av hovedstaden deponert av CM eller grenser satt for TM av CM. NSCCL overvåker CM-ene for innledende margin og ekstreme tapsmargin brudd, mens TMs overvåkes for opprinnelige marginalbrudd. CM-er er utstyrt med en handelsterminal med det formål å overvåke de åpne posisjonene til alle TM-clearing og avvikling gjennom ham. En CM kan sette grenser for en TM-clearing og avgjørelse gjennom ham. NSCCL hjelper CM til å overvåke intradaggrenser satt opp med en CM, og når en TM overstiger grensen, stopper den den aktuelle TM fra videre handel. Et medlem er varslet om sin stilling for å gjøre det mulig for ham å justere sin stilling eller innhente ytterligere kapital. Marginbrudd resulterer i tilbakekalling av handelsanlegg for alle TMs på en CM i tilfelle et brudd på CM. Et eget oppgjørsgarantifond for dette segmentet er opprettet ut av hovedstaden til medlemmene. Den mest kritiske komponenten av risikobegrensningsmekanismen for segmentet for valutaderivater er marginsystemet og overvåkingen på stedet. Den faktiske posisjonskontrollen og margineringen utføres online via Parallel Risk Management System (PRISM). PRISM bruker SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) - systemet for beregning av onlinemarginer, basert på parametrene definert av SEBI. NSCCL har utviklet en omfattende risikobegrensningsmekanisme for segmentet for valutaderivater. Den mest kritiske komponenten av en risikobeskyttelsesmekanisme er overvåkings - og marginsystemet på nettet. Den faktiske margineringen gjøres online, på en daglig basis, ved bruk av PRISM (Parallel Risk Management System), som er sanntidsposisjonskontroll og risikostyringssystem. Risikoen for hvert handels - og clearingmedlem overvåkes på sanntid, og varslingsdisponeringsmeldinger genereres dersom medlemmet krysser de fastsatte grensene. NSCCL bruker SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) - systemet et porteføljebasert marginsystem, med det formål å beregne innledende marginer. For å fastslå det største tapet som en portefølje med rimelighet kan forventes å lide fra en dag til den neste dagen basert på 99 VaR-metodikk, har prissøkingsområdet for tiden blitt fastlagt til 3,5 standardavvik. Den opprinnelige marginen som beregnes ville være gjenstand for minimum 1,75 på den første dagen med valutaterminer og minst 1 deretter. Initial margin: Margin i valuta-derivat-segmentet beregnes av NSCCL opp til klientnivå for åpne posisjoner til CMsTMs. Disse er pålagt å bli betalt opp på bruttobasis på individuelt klientnivå for klientstillinger og på netto basis for proprietære stillinger. NSCCL samler innledende margin for alle åpne posisjoner av en CM basert på marginene beregnet av NSCCLSPAN. En CM er nødvendig for å sikre innsamling av tilstrekkelig startmargin fra TMs-fronten. TM er pålagt å samle tilstrekkelige startmarginer oppe fra sine kunder. Ekstern tapsmargin på 1 på verdien av de brutto åpne posisjonene skal justeres fra clearingmedlemmets likvide eiendeler i en onlinebasert real-time basis. Klientmarginer: NSCCL introduserer alle medlemmer av marginansvaret til hver av deres klienter. I tillegg er det også pålagt medlemmene å rapportere detaljer om marginer innhentet fra klienter til NSCCL, som innehar i tillitsklientmarginer i den utstrekning rapportert av medlemmet etter å ha blitt samlet inn av deres respektive kunder. Klientnivå: Kundens brutto åpne posisjoner over alle kontrakter bør ikke overstige 6 av den totale åpne renter eller 5 millioner USD, avhengig av hvilken som helst høyere. Utvekslingen vil formidle varsler når den brutto åpne posisjonen til klienten overstiger 3 av den totale åpne interessen ved slutten av forrige dagers handel. Handelsmedlemsnivå: Handelspartnets brutto åpne posisjoner på tvers av alle kontrakter bør ikke overstige 15 av den totale åpne renter eller 25 millioner USD, avhengig av hvilken som helst høyere. Den brutto åpne posisjonen til et handelsmedlem, som er en bank over alle kontrakter, skal imidlertid ikke overstige 15 av den totale åpne renten eller 100 millioner USD, avhengig av hvilken som helst høyere. Clearing medlemsnivå: Ingen separat posisjon grense er foreskrevet på clearingmedlemsnivå. Oppklaringsmedlemmet skal imidlertid sørge for at sin egen handelsstilling og stillingene til hvert handelsmedlem som rydder gjennom ham ligger innenfor grensene angitt ovenfor. Rapportering av klientmargin: Clearingmedlemmer (CMs) og Handelsmedlemmer (TMs) er pålagt å samle innledende margin, ekstremt tapsmargin, kalkulasjonsmargin og merker til markedsoppgjør fra alle deres medlemmer av Trading Members. CM er pålagt å obligatorisk rapportere hver dag om detaljerte mengder som skyldes og innsamles, fra TMs-bestanddelene, rydde og bosette seg gjennom dem, med hensyn til de utførte operasjonene i TMs-bestanddelene, som CM-ene har betalt til NSCCL, med det formål å oppfylle marginkrav. På samme måte er TMs pålagt å rapportere daglig om detaljene i forbindelse med slikt marginbeløp som skal betales og innhentes fra bestanddelene som rydder og bosetter seg gjennom dem, i forhold til de utførte operasjonene som er utført av bestanddelene. Børsen skal stille streng straff på medlemmer som ikke samler inn marginaler fra sine kunder. Børsen skal også foreta regelmessige inspeksjoner for å sikre marginalinnsamling fra kunder. Utveksler Depository. Forhindre uautoriserte transaksjoner i kontoen din - gt Oppdater e-ID-IDene til mobilnummerene dine med dine børsmedlemmer. Motta informasjon om transaksjonen din direkte fra ExchangeDepository på mobilmeldingen din på slutten av dagen. Utstedt i Investors interesse. KYC. KYC er engangsøvelse mens du handler i verdipapirmarkeder - når KYC er gjort gjennom en SEBI-registrert mellommann (megler, DP, Mutual Fund etc.), trenger du ikke å gjennomgå samme prosess igjen når du nærmer deg en annen mellommann. Det er ikke nødvendig å investere i investorer mens de abonnerer på børsintroduksjon. Bare skriv bankkontonummeret og logg inn på søknadsskjemaet for å autorisere banken din til å foreta betaling ved tildeling. Ingen bekymringer for tilbakebetaling ettersom pengene forblir i investorer accountNSE Valutaavledende sluttoppgjørskurs Referansesatsen fastsatt av RBI to virkedager før sluttdatoen vil bli brukt til endelig oppgjør. Valutarederivatets handelssystem av NSE, kalt NEAT-CDS ( National Exchange for Automated Trading Valuta Derivatives Segment) Trading System, gir en fullstendig automatisert skjermbasert handel for valutaterminer på landsdekkende basis, samt en online overvåking og overvåkingsmekanisme. Den støtter et ordrevet marked og gir fullstendig gjennomsiktighet i handelsvirksomheten. Det elektroniske handelssystemet ligner på handel med egenkapitalderivater i Futures amp Options (FampO) segmentet av NSE. Klientmeglerforhold i derivater Segment En kunde av et handelsmedlem kreves å inngå avtale med handelsmedlemmet før han begynner å handle. En klient er kvalifisert til å få alle detaljer om hans eller hennes ordrer og handler fra handelsmedlemmet. Et handelsmedlem må sikre overholdelse spesielt med hensyn til følgende når du arbeider med klienter: 1. Fylling av 8216Know Your Client8217 skjema 2. Gjennomføring av Client Broker-avtale 3. Ta risikofaktorer til kundens kunnskap ved å få bekreftelse fra klienten om risikoopplysning dokument 4. Tidlig utførelse av ordrer etter instruksjon av klienter i respektive klientkoder. 5. Samling av tilstrekkelige marginer fra klienten. 6. Vedlikehold av separat kundekonto for segregering av kundepenger. 7. Tidlig utstedelse av kontraktnotater i henhold til foreskrevet format til klienten. 8. Sikre rettidig innbetaling og utbetaling av midler til og fra klientene. 9. Løsning av klager fra klienter hvis det er noe tidligst. 10. Unngå kvittering og betaling av kontanter og avtale bare gjennom kontoutbetalte sjekker. 11. Sende den periodiske regnskapsoppstillingen til klienter. 12. Ikke lading for mye megling 13. Opprettholde unik klientkode i henhold til forskriftene Systemet tillater handelsmedlemmene å legge inn ordrer med ulike forhold knyttet til dem etter deres krav. Disse betingelsene er bruttopdelt i følgende kategorier: Den maksimale meglerhandel som et handelsmedlem krever i forhold til handler som er gjennomført i kontraktene som er innvilget til å handle på valutaderivatssegmentet av NSE, fastsettes til 2,5 av kontraktsverdien. Transaksjonskostnadene som skal betales til handelsselskapets utveksling for de handler som utføres av ham på valutaderivatssegmentet, vil være som foreskrevet av børsen fra tid til annen. Handelsmedlemmene vil også bidra til Investor Protection Fund of Currency Derivatives-segmentet til den frekvensen som kan foreskrives av Exchange fra tid til annen. Clearing og Settlement National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) forplikter seg til clearing og oppgjør av alle handler som utføres på NSE-valutasegmentet. Det fungerer også som juridisk motpart for alle handler på valutaderivatssegmentet og sikrer deres økonomiske oppgjør. Avregning av valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter har to typer bosetninger, MTM-oppgjøret som skjer kontinuerlig ved slutten av hver dag, og det endelige oppgjøret som skjer på den siste handelsdagen for futureskontrakten. Merk til Markedsoppgjør (MTM Settlement): Alle terminskontrakter for hvert medlem er merket til marked (MTM) til den daglige oppgjørsprisen for den relevante futureskontrakten på slutten av hver dag. Overskuddene beregnes som forskjellen mellom: Handelsprisen og dag8217s oppgjørspris for kontrakter utført i løpet av dagen, men ikke kvadratet opp. Den forrige dag8217s oppgjørskurs og nåværende dag8217s oppgjørskurs for fremførte kontrakter. Kjøpesummen og salgsprisen for kontrakter utført i løpet av dagen og kvadret opp. Endelig oppgjør for futures På den siste handelsdagen for terminkontrakter, etter avslutning av åpningstidene, markerer NSCCL alle posisjoner av en CM til sluttoppgjørsprisen og den resulterende resultatlønnen avregnes kontant. Endelig oppgjørslønsket beløp debiteres til den relevante CM8217s clearing bankkonto på T2 arbeidsdag etter siste handelsdag i kontrakten (Kontraktens utløpsdag). Avregningspriser for futures Daglig avregningskurs på en handelsdag er sluttkurs for de respektive futureskontrakter på en slik dag. Slutkursen for en futureskontrakt er for tiden beregnet som den siste halvtime vektede gjennomsnittsprisen på kontrakten i NSE-derivatssegmentet. Den endelige oppgjørsprisen er RBI-referansesatsen på den siste handelsdagen for futures-kontrakten. Alle åpne posisjoner skal merkes til marked på sluttoppgjørsprisen. Slike merket til markedsresultat tap skal betales til mottak fra clearingmedlemmer. NSCCL har utviklet en omfattende risikobegrensningsmekanisme for segmentet for valutaderivater. De fremtredende trekkene ved risikoindusjonsmekanismen i segmentet for valutaderivater er: Den økonomiske soliditeten til medlemmene er nøkkelen til risikostyring. Kravene til medlemskap i form av kapitaldekning (nettoverdi, sikkerhetsinnskudd) er derfor ganske strenge. NSCCL tar en opprinnelig startmargin for alle åpne posisjoner på en CM. Det spesifiserer de opprinnelige marginkravene for hver futureskontrakt på daglig basis. Det følger også en verdi-til-risiko (VaR) basert marginal gjennom SPAN. CM samler i sin tur innledende margin fra TM og deres respektive kunder. Medlemmernes åpne posisjoner er merket til marked basert på kontraktsavregningspris for hver kontrakt. Forskjellen avregnes kontant på T1-basis. NSCCL8217s online posisjon overvåkingssystem overvåker medlemmets åpne posisjoner og marginer i sanntid i forhold til innskuddene som er gitt av CM-grensene som er satt til TM av CM. On-line posisjon overvåkingssystemet genererer varsler når marginene til et medlem når X av hovedstaden deponert av CM eller grenser satt for TM av CM. NSCCL overvåker CM-ene for innledende margin og ekstreme tapsmargin brudd, mens TMs overvåkes for opprinnelige marginalbrudd. CM-er er utstyrt med en handelsterminal med det formål å overvåke de åpne posisjonene til alle TM-clearing og avvikling gjennom ham. En CM kan sette grenser for en TM-clearing og avgjørelse gjennom ham. NSCCL hjelper CM til å overvåke intradaggrenser satt opp med en CM, og når en TM overstiger grensen, stopper den den aktuelle TM fra videre handel. Et medlem er varslet om sin stilling for å gjøre det mulig for ham å justere sin stilling eller innhente ytterligere kapital. Marginbrudd resulterer i tilbakekalling av handelsanlegg for alle TMs på en CM i tilfelle et brudd på CM. Et eget oppgjørsgarantifond for dette segmentet er opprettet ut av hovedstaden til medlemmene. Den mest kritiske komponenten av risikobegrensningsmekanismen for segmentet for valutaderivater er marginsystemet og overvåkingen på stedet. Den faktiske posisjonskontrollen og margineringen utføres online via Parallel Risk Management System (PRISM). PRISM bruker SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) - systemet for beregning av onlinemarginer, basert på parametrene definert av SEBI. NSCCL har utviklet en omfattende risikobegrensningsmekanisme for segmentet for valutaderivater. Den mest kritiske komponenten av en risikobeskyttelsesmekanisme er overvåkings - og marginsystemet på nettet. Den faktiske margineringen gjøres online, på en daglig basis, ved bruk av PRISM (Parallel Risk Management System), som er sanntidsposisjonskontroll og risikostyringssystem. Risikoen for hvert handels - og clearingmedlem overvåkes på sanntid, og varslingsdisponeringsmeldinger genereres dersom medlemmet krysser de fastsatte grensene. NSCCL bruker SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) - systemet et porteføljebasert marginsystem, med det formål å beregne innledende marginer. For å fastslå det største tapet som en portefølje med rimelighet kan forventes å lide fra en dag til den neste dagen basert på 99 VaR-metodikk, har prissøkingsområdet for tiden blitt fastlagt til 3,5 standardavvik. Den opprinnelige marginen som beregnes ville være gjenstand for minimum 1,75 på den første dagen med valutaterminer og minst 1 deretter. Initial margin: Margin i valuta-derivat-segmentet beregnes av NSCCL opp til klientnivå for åpne posisjoner til CMsTMs. Disse er pålagt å bli betalt opp på bruttobasis på individuelt klientnivå for klientstillinger og på netto basis for proprietære stillinger. NSCCL samler innledende margin for alle åpne posisjoner av en CM basert på marginene beregnet av NSCCLSPAN. En CM er nødvendig for å sikre innsamling av tilstrekkelig startmargin fra TMs-fronten. TM er pålagt å samle tilstrekkelige startmarginer oppe fra sine kunder. Ekstern tapsmargin på 1 på verdien av de brutto åpne posisjonene skal justeres fra clearingmedlemmets likvide eiendeler i en onlinebasert real-time basis. Klientmarginer: NSCCL introduserer alle medlemmer av marginansvaret til hver av deres klienter. I tillegg er det også pålagt medlemmene å rapportere detaljer om marginer innhentet fra klienter til NSCCL, som innehar i tillitsklientmarginer i den utstrekning rapportert av medlemmet etter å ha blitt samlet inn av deres respektive kunder. Klientnivå: Kundens brutto åpne posisjoner over alle kontrakter bør ikke overstige 6 av den totale åpne renter eller 5 millioner USD, avhengig av hvilken som helst høyere. Utvekslingen vil formidle varsler når den brutto åpne posisjonen til klienten overstiger 3 av den totale åpne interessen ved slutten av forrige dagers handel. Handelsmedlemsnivå: Handelspartnets brutto åpne posisjoner på tvers av alle kontrakter bør ikke overstige 15 av den totale åpne renter eller 25 millioner USD, avhengig av hvilken som helst høyere. Den brutto åpne posisjonen til et handelsmedlem, som er en bank over alle kontrakter, skal imidlertid ikke overstige 15 av den totale åpne renten eller 100 millioner USD, avhengig av hvilken som helst høyere. Clearing medlemsnivå: Ingen separat posisjon grense er foreskrevet på clearingmedlemsnivå. Oppklaringsmedlemmet skal imidlertid sørge for at sin egen handelsstilling og stillingene til hvert handelsmedlem som rydder gjennom ham ligger innenfor grensene angitt ovenfor. Rapportering av klientmargin: Clearingmedlemmer (CMs) og Handelsmedlemmer (TMs) er pålagt å samle innledende margin, ekstremt tapsmargin, kalkulasjonsmargin og merker til markedsoppgjør fra alle deres medlemmer av Trading Members. CM er pålagt å obligatorisk rapportere hver dag om detaljerte mengder som skyldes og innsamles, fra TMs-bestanddelene, rydde og bosette seg gjennom dem, med hensyn til de utførte operasjonene i TMs-bestanddelene, som CM-ene har betalt til NSCCL, med det formål å oppfylle marginkrav. På samme måte er TMs pålagt å rapportere daglig om detaljene i forbindelse med slikt marginbeløp som skal betales og innhentes fra bestanddelene som rydder og bosetter seg gjennom dem, i forhold til de utførte operasjonene som er utført av bestanddelene. Børsen skal stille streng straff på medlemmer som ikke samler inn marginaler fra sine kunder. Børsen skal også foreta regelmessige inspeksjoner for å sikre marginalinnsamling fra kunder. Utveksler Depository. Forhindre uautoriserte transaksjoner i kontoen din - gt Oppdater e-ID-IDene til mobilnummerene dine med dine børsmedlemmer. Motta informasjon om transaksjonen din direkte fra ExchangeDepository på mobilmeldingen din på slutten av dagen. Utstedt i Investors interesse. KYC. KYC er engangsøvelse mens du handler i verdipapirmarkeder - når KYC er gjort gjennom en SEBI-registrert mellommann (megler, DP, Mutual Fund etc.), trenger du ikke å gjennomgå samme prosess igjen når du nærmer deg en annen mellommann. Det er ikke nødvendig å investere i investorer mens de abonnerer på børsintroduksjon. Bare skriv bankkontonummeret og logg inn på søknadsskjemaet for å autorisere banken din til å foreta betaling ved tildeling. Ingen bekymringer for tilbakebetaling da pengene forblir i investorer accountNSE for å belaste transaksjonsavgift på valutaderivater. BS Reporter Mumbai 13 august 2011 12:01 IST Etter at de ble rappet av konkurransevaktpersonen, har National Børs besluttet å belaste transaksjonskostnader i valuta derivat segment. Gebyrene vil være gyldige fra 22. august. Forutsetninger for konkurransekommisjonen for India overfor NSE og uten at det påvirker rettighetene og påstandene i utvekslingen i saken, er det besluttet å ta opp transaksjonsgebyrer i valutaderivatsegmentet, sitat utvekslingen sa i en sirkulær på fredag. Flyttet ga en livlinje til frittstående valutaveksling, inkludert MCX SX, som hadde hevdet at det var blødning på grunn av NSEs konkurransekonkurranseforanstaltninger. Mens valutakursen kunne kryssubsidiere fra inntjening i aksjesegmentet, sa MCX SX at den ikke hadde en slik pute og pådro seg et tap på Rs 15 lakh per driftsdag. MCX SX er sannsynlig å belaste avgiften i sin valuta futures segment, men United Stock Exchange sa at det ville ringe om et par dager. ldquo Dette er en positiv utvikling for valutaderivatmarkedet og vil oppmuntre til sunn konkurranse. Vi gleder oss over dette trekket av NSE, sa Joseph Massey, MD, administrerende direktør, MCX-SX. NSE sa at medlemmene må betale mellom Rs 1 og Rs 1,15 for hver lakh av omsetning i valuta futures segmentet. Mens medlemmer med månedlig omsetning på Rs 2.500 crore eller mindre vil betale en høyere avgift med en sats på R 1,15, vil de med høyere omsetning betale mindre. I tillegg vil fem paise per lakh bli belastet mot NSE investor beskyttelse fond tillit. På valuta opsjon kontrakter, vil medlemmer betale en transaksjonsavgift mellom Rs 30 og Rs 40 på hver lakh rupees av premie betales. Rs 2 per lakh av premie vil gå mot investor beskyttelse fond. Forhåndstransaksjonskostnader på Rs 50 000 per medlem per år vil bli oppkrævet med virkning fra 22. august, noe som vil bli avregnet mot faktiske transaksjonsgebyrer betalt av medlemmet i det respektive regnskapsår. Videre fastsetter børsen opptaksavgift for eksisterende NSE-medlemmer som søker CDS-medlemskap på Rs 1,00,000. Nye medlemmer må betale Rs 5,00 000. NSE sa at avviket som for øyeblikket var i kraft, ble gjort for å gi forbrukerne nytte og utvikle markedet, og det vil likevel utfordre CCI-ordren.